Modeling ethical aspects of the concept of Islamic banking
Modeling ethical aspects of the concept of Islamic banking
Annotation
PII
S207751800000107-6-1
DOI
10.18254/S0000107-6-1
Publication type
Article
Статус публикации
Published
Authors
Nail' Ishmuhametov 
Affiliation: Bashkiria state university
Address: Russian Federation, , Ufa
Anna Asadullina
Affiliation:
Address: Russian Federation, ,
Abstract
The article develops the methodology of comparative analysis of two financial models currently available: conventional and Islamic finance models. Highlights some of the economic and financial relations, which is analyzed by agent-based simulation because of the involvement of the human factor, psychological features of human behavior that fall into difficult financial situations.
Keywords
Islamic banking, banks, finance, agent-based modeling
Received
25.11.2017
Date of publication
30.12.2017
Number of characters
15430
Number of purchasers
2
Views
604
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf

To download PDF you should sign in

1 Традиционная финансовая модель – эта та, которая существует и развивается в мире уже тысячелетия и мы ее используем каждый день. Исламская финансовая модель (называемая также партнерская финансовая модель или исламский банкинг) в ее нынешнем виде существует около полувека и пока занимает небольшую долю в мировой финансовой системе, развиваясь главным образом, в странах с преимущественно мусульманским населением. Главные отличия исламской финансовой модели - отказ от ссудного процента, принцип солидарного с клиентом банка разделения прибылей и убытков, ограничения на запретные виды экономической деятельности (в частности, проституция и торговля наркотиками, алкоголем) [1, 2]. Для исследователей и практиков, а также правительств государств остаются открытыми вопросы, какая из финансовых моделей обеспечивает:
2
  • более быстрые темпы экономического развития страны;
  • более устойчивое (но, возможно, медленное) развитие;
  • в какой из систем сами банки более устойчивые и эффективные по различным показателям банковского анализа;
  • что можно сделать, чтобы усовершенствовать ту или иную систему [3].
3 Есть большой пул сравнительных исследований, основанный на эконометрическом анализе уже существующего опыта функционирования традиционных и исламских банков и дающий противоречивые выводы.
4 В нашей статье мы фокусируемся на этических вопросах поведения агентов, вступающих в финансовые отношения с банками в традиционном и исламском банкинге. Эти аспекты целесообразно изучать с помощью агент-ориентированного моделирования [4], в силу участия человеческого фактора, психологических особенностей поведения людей, попадающих в сложные финансовые ситуации [5, 6, 7].
5 Наиболее ярко, этические вопросы в финансовых операциях возникают в следующих ситуациях:
6
  1. Заинтересованность банка, получающего залог, в разорении клиента;
  2. Институциональные условия, создающие деструктивное поведение микрофинансовых организаций (МФО) в России;
  3. Проблема напряженных отношений между людьми, вступивших в сделку с процентом;
  4. Эффект разорения или частичного разрушения домохозяйства;
  5. Эффект напряженных отношений между клиентами и банками;
  6. Эффект тяжелого бремени на домохозяйство;
  7. Сравнение эффектов напряженных отношений в семье, как следствие бремени клиента банка;
  8. Эффекты поощрения нерационального или рационального поведения клиентов;
  9. Гипотеза об оздоравливающем экономику характере этических принципов, которым следует исламская финансовая модель;
  10. Проблема запрета в исламской экономике процента с капитала в свете разрешения ренты с земли.
7 Попробуем проанализировать все эти проблемы и ситуации, используя агент-ориентированный подход, описывая поведение агентов, вступающих во взаимодействие.
8 1. Заинтересованность банка, получающего залог, в разорении клиента. Традиционный банк, требующий залог в обеспечение кредита, при определенных условиях становится заинтересованным в том, что клиент не вернет кредит с положенными процентами. Здесь главным являются не проценты, а залог. Фактором, влияющим на решение банка, является возможный размер залога по отношению к кредиту и процентам. Если правила (в модели регулируемый параметр) не ограничивают соотношение залога и кредита, то банк будет стремиться к получению залога, превышающего кредит с процентами. В этом случае традиционный банк будет проводить отрицательный отбор, прежде всего предоставляя кредит клиентам, которые вероятнее всего не смогут вернуть кредит с процентами и расстанутся с залогом. Рыночным фактором ограничения залога является конкуренция между банками за клиента. Конкурентные силы при этом неравны, т.к. клиентов много, а банков в сотни и тысячи раз меньше. Даже в отсутствии олигополического сговора, банки с большим успехом будут навязывать высокий уровень залога. В этой модели клиенты в целом менее осмотрительны, чем банки и необходимо задать большой разброс в степени осмотрительности (осторожности, расчётливости) клиентов. Очевидно, клиентами банков будут становиться, прежде всего, менее осмотрительные и более самонадеянные клиенты.
9 2. Институциональные условия, создающие деструктивное поведение микрофинансовых организаций (МФО) в России. Проблема заинтересованности традиционного банка в разорении заемщика особенно ясно видна на практике микрофинансовых организаций (МФО) в России, в которых даже явные проценты доходят до 700% годовых, а с учетом скрытых, но формально законных, на которые кредиторы не обращают внимания, доходят до 3000% годовых. Всех заемщиков можно разделить на две большие группы: 1) лица, занимающие деньги в целях ведения бизнеса, производственной или торговой деятельности; 2) лица, занимающие деньги в целях текущего потребления, удовлетворения сиюминутных нужд.
10 Лица, занимающие деньги для текущих нужд, очевидно, не умеют обращаться с деньгами так качественно, как предприниматели [8, 9, 10]. Рассмотрим алгоритм действий заемщика, который не имеет в настоящий момент регулярный доход для покрытия даже минимальных расходных нужд, таких как еда и одежда. Вероятность, что в ближайшем будущем этот человек получит работу, обеспечивающую его нужды, близка к нулю. Это понимает МФО, но не вполне понимает заемщик. Кроме того, заемщик в силу своей финансовой безграмотности не обращает внимания на детали договора, погружающего в кабалу. В результате заемщик такого типа вернет долг и проценты за счет имеющегося имущества, а не текущих доходов. Также источником возврата кредита с высокой вероятностью выступают родственники.
11 МФО дает деньги заемщику понимая, что возврат долга с процентами будет осуществлен из имеющегося у заемщика имущества или за счет родственников. МФО здесь осуществляет деструктивную с точки зрения общества деятельность, отнимая часть имущества, принадлежащего другим людям, нанося им вред, при этом ничего не создавая, т.к. микрокредит, выданный клиенту, будучи размером меньше месячной зарплаты, ничего не решает, ничего не создает. Такую сумму рациональный заемщик может заработать, даже не имея постоянной работы. Алгоритм действия МФО следующий: они устанавливают большие ставки, но выдают малые кредиты, на порядки меньше собственности клиентов – вероятность получить обратно кредит с большими процентами высока.
12 Отдельно следует смоделировать поведение МФО в двух дополнительных разных условиях: регулирование формальными институтами, при которых законодательно МФО ставятся в условия выполнения изначальной идеи этих организаций, а именно микрокредитование малого бизнеса, а не текущих расходов. Второе ограничение – неформальные институты, ограничивающие алгоритмы их действий только микрофинансированием малого бизнеса и под 30-60% годовых, которые выдерживают МФО за рубежом. Для моделирования этих институтов необходимо их детальное исследование в странах мира, где МФО действует во благо общества.
13 3. Проблема напряженных отношений между людьми, вступивших в сделку с процентом. Культура взимания и уплаты процента за пользование деньгами, предполагает не только такие взаимоотношения с банками, но и между людьми, когда они занимают деньги друг у друга. Хорошие отношения, в частности родственные отношения, предполагающие возможность доверия денег другому лицу, являются социальным капиталом, который в данном случае подвергается большому риску. Наличие такого социального капитала, как доверие и готовность людей помочь друг другу, снижает трансакционные издержки в обществе и экономике, ускоряет экономическое развитие [11]. Наоборот, потеря такого социального капитала между двумя людьми не только повышает трансакционные издержки обменов, но и может снижать экономический капитал через активные деструктивные действия «обманутой» стороны сделки. В модели должны присутствовать: величина уменьшения трансакционных издержек в отношениях двух людей при наличии доверия; процент людей, вступающих в отношения займа с процентом; процент «обманутых» людей из числа участников таких отношений; зависимость размера долга с эффекта влияния на ухудшение качества отношений; процент людей из числа «обманутых», предпринимающих деструктивные (санкционные) действия в отношении «обманщиков»; размер ущерба, наносимого по отношению к «обманщикам»; зависимость ущерба и снижения социального капитала с вкладом людей в ВВП.
14 4. Эффект разорения или частичного разрушения домохозяйства. Этот эффект возникает при невозможности возврата кредита из доходов бизнес-проекта ввиду его провала и необходимости возмещения долга банку из ранее накопленных средств домохозяйства. Необходимость изъятия средств из накопленных нарушает эволюционный характер развития домохозяйства, отменяет планы на будущее (оплата обучения детей, например, или улучшение жилищных условий), вынуждает прилагать дополнительные усилия в ближайшее будущее (больше работать, зачастую во вред здоровью). Моделирование этого эффекта можно провести введением лага отставания в динамике эволюционного развития домохозяйства, параметры которого можно задать из оценок фактического среднего роста домохозяйства за период трудовой деятельности.
15 5. Эффект напряженных отношений между клиентами и банками. Эта проблема возникает также на почве невозможности клиента вернуть кредит в банк. Кроме финансовых потерь, которые несет клиент, возмещая кредит из ранее накопленных средств, рассмотренных в предыдущей ситуации (разрушение домохозяйства), происходят изменения в социальном капитале, в общем и целом, противоречивого характера. Один эффект – это повышение степени осознанности и ответственности клиента при принятии решения о кредите, т.к. отрицательный опыт учит его, с определенной вероятностью, в следующий раз намного лучше просчитать свои силы и возможные риски. Таким образом, регулируемым фактором здесь является вероятность повышения степени ответственности. Саму степень ответственности целесообразно измерять в процентной шкале, где 100% означает максимальную ответственность, при которой бизнес-проект будет реализован c вероятностью, отражающей внешние, неконтролируемые клиентом условия. Т.е. если задать вероятность возникновения внешних непредвиденных ситуаций нулем (не будет политических изменений и сотрясений мировых рынков), то бизнес-план при максимальном значении осознанности будет реализован с вероятностью единица и кредит будет возвращен в срок с положенными процентами. Другое крайнее значение степени осознанности, на уровне ноль, будет означать, что и вероятность успешности бизнес-проекта будет ноль, так, что не будет возможности вернуть не только процент по кредиту, но и даже часть основной суммы кредита.
16 Второй эффект, возникающий в контексте напряженных отношений банка и клиента – это снижение доверия к банковской системе, ведущее к повышению трансакционных издержек экономических обменов в областях, где это неоправданно в условиях 100% ответственности клиента. Соответственно, для моделирования этого негативного эффекта необходимо ввести регулируемый параметр – величину трансакционных издержек обменов, которые необходимо будет преодолевать (или не преодолевать) при подготовке сделки между экономическими агентами.
17 6. Эффект тяжелого бремени на домохозяйство. Кредит с процентами ложится тяжелым бременем на домохозяйство, вызывая ряд разнонаправленных частных эффектов. Первое – это необходимость выплаты основной части кредита и процентов вынуждает домохозяйство снизить текущее потребление, что тормозит развитие членов семьи (детей, прежде всего) и снижает их отдачу в будущем. Этот эффект можно моделировать разными функциями отдачи членов домохозяйства, в зависимости от времени. Сам эффект носит долговременный характер и проявится не сразу, а спустя время и будет действовать долго. Второй частный эффект – это появляется стимул увеличить доходы, путем большего объема работы, или повышения квалификации. Этот эффект может привести к такому увеличению благосостояния домохозяйства, которое не случилось бы, если бы не было данного стимула.
18 7. Сравнение эффектов напряженных отношений в семье, как следствие бремени клиента банка. Это эффект, который возникает в связи с психологической стороной необходимости выплаты кредита и процентов, даже если домохозяйство справляется с этой задачей. Широко известная сфера этого рода – это ипотечные кредиты, которые ложатся большим бременем на бюджет домохозяйства, на длительное время уменьшая долю семейного бюджета, идущего на текущее потребление (еда, одежда, развлечения). Покупка квартиры и другой недвижимости ложиться тяжелым бременем как в случае услуг традиционного, так и исламского банка. Но традиционный банк учитывает не тяжесть бремени кредита для семьи, а возможность домохозяйства хотя бы некоторое время выплачивать кредит, после чего банк одинаково и даже более заинтересован в использовании залога - квартиры для изъятия суммы кредиты, оставив при этом клиента должником. Исламский банк, несущий риски прекращения платежей клиентом, выбирает его таким образом, чтобы избежать чрезмерно большого и непосильного бремени для домохозяйства. В результате этих двух разных алгоритмов поведения банков клиенты будут нести разное бремя и соответственно, испытывать разное напряжение в семье с последствиями для общества, которые можно моделировать интегральной величиной ущерба, включающей такие жизненные обстоятельства, как смерть, болезнь членов семьи в силу этих напряжений, ущерб детям от развода родителей.
19 8. Эффекты поощрения нерационального или рационального поведения клиентов. Традиционные банки, предоставляющие кредиты клиентам вне зависимости от степени рациональности их поведения, тем самым поощряют в развитии нерациональности ту часть клиентов, которая уже является таковой. Кроме того, люди, не способные адекватно оценить свои возможности по выполнению бизнес-плана, идущие на поводу желания удовлетворить свои текущие потребности, более вероятно становятся клиентами традиционных банков, что является фактором торможения экономического развития. Исламский банк, т.к. не застраховывает себя залогом и несет все риски нерационального поведения клиента, выбирает рациональных клиентов и таким образом посылает сигнал нерациональным клиентам, что им надо менять модель своего поведения.
20 9. Гипотеза об оздоравливающем экономику характере этических принципов, которым следует исламская финансовая модель. Для проверки этой гипотезы в модели должны действовать агенты с разными алгоритмами действий: следующие безудержной погоне за прибылью, даже ценой доведения до разорения клиентов; ориентирующиеся на общественно-полезную деятельность. В частности, исламские принципы налогообложения ориентируют людей на то, чтобы они делились своими доходами с теми, кто нуждается в помощи, что способствует развитию социальной солидарности в обществе и организованности. Этот фактор можно моделировать созданием внешних кризисных ситуаций в модели, и проверкой, как агенты будут реагировать как группа, действуя согласно одной или другой модели финансов. В смешанной системе, в которой функционирует как традиционная, так и исламская финансовая модель, агенты должны быть наделены свойством обучения на основе нейросетевового моделирования поведения. Это позволит им принимать различные поведенческие паттерны, исходя из задаваемой целевой функции, например, обеспечение устойчивого экономического развития или обеспечение быстрого (возможно неустойчивого) [12].
21 Описание агентов, алгоритмов их поведения и алгоритмов их взаимодействия в перечисленных финансово-экономических взаимодействиях и гипотезах, проведенное здесь, позволяет перейти в дальнейшем к их компьютерному моделированию, имитационным экспериментам и их анализу.